捕捉宏觀市場動態(tài)
優(yōu)化配置多項資產(chǎn)
靈活對沖波動風(fēng)險
研發(fā)量化策略
自設(shè)程序引擎
替代主觀操作
多層次選取各類資產(chǎn)
優(yōu)化風(fēng)險收益比
實現(xiàn)多資產(chǎn)保值增
主要為CTA增強型策略，即涵蓋了CTA策略及股票量化策略，將資金投向于包括股票、股指期貨、商品期貨在內(nèi)的多個品種，互為補充，以適應(yīng)不同的市場行情，分散策略風(fēng)險，增大策略容量。
期貨
股票
策略方面，模型涵蓋組合大對沖、板塊內(nèi)套利、板塊間套利多種模式，力求通過探索商品期貨相對強弱間的變化，靈活捕捉市場動態(tài)，獲取收益。
同時，根據(jù)期貨和現(xiàn)貨市場的趨勢、成交量、波動率以及強弱結(jié)構(gòu)，來預(yù)測指數(shù)在較長時間內(nèi)的漲跌趨勢。
運用期貨、期權(quán)等衍生品作為投資工具，
與標(biāo)的資產(chǎn)一一對應(yīng)
投資領(lǐng)域廣泛，覆蓋股指期貨和幾乎全品種的商品期貨
采用保證金交易制度，合理發(fā)揮杠桿作用
雙向捕捉交易機會，穿越牛熊
股票策略方面，選股模型的構(gòu)建充分考慮事件因子、價量因子、基本面因子等多種因子，力求充分發(fā)揮基于各類行業(yè)進行周期性和防御性的輪動配置的效用。
另外，在持有股票多頭的同時，進行股指的動態(tài)靈活對沖，控制股票敞口。
CTA增強策略的系列產(chǎn)品，能在原有單一CTA策略基礎(chǔ)之上，將原先做現(xiàn)金管理的資金利用起來做動態(tài)對沖的量化選股，即相當(dāng)于在均成旗艦產(chǎn)品CTA1號的基礎(chǔ)上，進一步疊加量化選股所帶來的超額β收益。
CTA策略
量化選股
自研智能自動化交易程序，
實時監(jiān)控持倉敞口
預(yù)設(shè)各類風(fēng)控規(guī)則，依需掛載，控制總體風(fēng)險
獨立提取共性策略風(fēng)控邏輯，靈活平衡風(fēng)控與策略執(zhí)行效率
攻守兼?zhèn)涞膫}位管理，控制風(fēng)險系數(shù)，附著安全的“防火墻”